| Titre : | Séries temporelles et modèles dynamiques |
| Auteurs : | Christian Gourieroux, Auteur ; Alain Monfort, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris : Economica, 1995 |
| Collection : | Economie et statistiques avancées |
| Sous-collection : | Série école nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-2871-9 |
| Format : | 664 p. / graph. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 631-650. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 658 (gestion des entreprises) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Séries chronologiques ; Modèles économétriques |
| Résumé : | Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents comme la causalité, l'exogénéité, la cointégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automatique comme le filtrage et le lissage de Kalman sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices et une bibliographie sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Gest.Entr./1078 | 658/287/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Dictionnaires et encyclopédies | Disponible |
